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豆粕近远月合约 持仓量同步下降

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豆粕近远月合约 持仓量同步下降

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【摘要】:
上周五,豆粕期货价格创下2009年4月以来的新低,主力1509合约报收于2490元/吨,持仓量为411.7618万张,日增仓15982张,而豆粕期货合约累计持仓540.8174万张,日增仓52898张。  不过,6月以来,豆粕持仓量总体呈现下降趋势,6月1日,持仓量为583.8万张,创下历史新高,随后,持仓量连续下降。6月2日—6月5日,持仓量累计减少约42.3万张;6月8日—6月11日,持仓量仍

 上周五,豆粕期货价格创下2009年4月以来的新低,主力1509合约报收于2490元/吨,持仓量为411.7618万张,日增仓15982张,而豆粕期货合约累计持仓540.8174万张,日增仓52898张。
  不过,6月以来,豆粕持仓量总体呈现下降趋势,6月1日,持仓量为583.8万张,创下历史新高,随后,持仓量连续下降。6月2日—6月5日,持仓量累计减少约42.3万张;6月8日—6月11日,持仓量仍以下降为主,累计下降约6万张。在此期间,豆粕期货价格反弹乏力,在连续七个交易日窄幅振荡后破位下行,再创新低。

 

 

  从豆粕具体合约持仓情况来看,近月1509合约持仓量下降的同时,远月1601合约持仓量同步下降,并没有出现移仓远月的情况。6月上旬,豆粕期货价格上涨,持仓量却呈现下降趋势,价格与持仓量背离,从而导致价格上涨空间有限。
  最新的CFTC豆粕期货持仓数据显示,截至6月9日,CBOT豆粕非商业多头持仓量连续三周上升,至111351张,较5月5日上升约11097张;空头持仓量则连续两周下降,至83901张,较5月26日下降6136张。可见,近期CBOT豆粕期货非商业持仓偏向于多头市场,CBOT豆粕期货价格指数也于6月12日创下近六周以来的新高308.3美元/短吨。
  国内豆粕价格和美国豆粕价格走势背离,CBOT豆粕价格创下近期新高,DCE豆粕价格则创下六年新低,由此也不排除DCE豆粕市场进行技术性修复的可能。
  从国内豆粕主力1509合约持仓的具体席位来看,上周五,国泰君安期货席位、北京首创期货席位和海通期货席位分别减持多单9745张、6716张和5527张,位于多单减持榜前三席,累计减持多单21988张;中粮期货席位、国投期货席位和永安期货席位分别减持空单24152张、13581张和9341张,位于空单减持榜前三席,累计减持空单47074张。从前三席减持情况来看,空单减持数量大幅高于多单减持数量。从多单增持榜前三席来看,永安期货席位、中信期货席位和申银万国期货席位分别增加多单5646张、4236张和3788张,累计增持多单13670张;空单增持前三席为海通期货席位、江西瑞奇期货席位和万达期货席位,分别增加空单24227张、11865张和6706张,累计增加空单42798张。从前三席增持情况来看,空单增持数量也远高于多单增持数量。对于前三席而言,豆粕1509合约多单净减少8318张,空单净减少4276张,多单净减持数量大于空单,豆粕期货市场资金偏向于空头市场。
  综上所述,后期豆粕期价反弹需要资金面更多的配合,而如果后期豆粕持仓量增加有限,那么预计期价仍以弱势振荡为主。                                       (作者单位:国泰君安期货)