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期货风险管理公司风控新规实施 明确了这四条指标红线

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期货风险管理公司风控新规实施 明确了这四条指标红线

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【摘要】:

  期货风险管理公司风险控制新规来了!

  为推动期货风险管理公司持续稳健经营,更好地服务实体经济,中国期货业协会(下称“中期协”)发布实施《期货风险管理公司风险控制指标管理办法(试行)》(下称《办法》)及配套文件,标志着以净资本和流动性为核心的风险管理公司风控指标体系正式建立。

  中期协相关负责人在答记者问时表示,《办法》的发布实施可以帮助风险管理公司加强对整体风险、各业务条线风险以及市场、信用、操作、流动性等各类风险的监测,促进公司提高资本实力和风险控制能力,有助于引导风险管理公司更好地发挥服务实体经济特别是中小微企业风险管理的作用,引领期货公司向衍生品综合服务商转型,实现行业高质量发展。

  具体看来,风险控制指标体系包括4个监管指标和13个观测指标。

  其中监管指标标准分别为:要求风险管理公司净资本不得低于人民币1亿元、风险覆盖率不得低于100%、净资本与净资产的比例不得低于20%、流动性覆盖率不得低于100%。各项风控指标的预警标准为规定标准的120%;观测指标涵盖杠杆类、财务类和资金分配情况三类,不设具体监管标准,旨在补充了解公司的整体情况。

  近年来,风险管理公司数量逐年增加,各项业务规模增长迅速,已成为期货行业服务实体经济尤其是中小微企业的重要载体。截至2021年10月底,共有91家期货公司在协会备案设立94家风险管理公司,行业总资产、净资产分别为1213.38 亿元和317.87亿元。2021年1~10月累计实现业务收入2187.95亿元,净利润19.09亿元,相比2017年同期,分别增长240.15%和134.68%。

  日前,证监会副主席方星海在2021年国际期货大会上提到,要大力支持期货风险管理公司发展,并指出下一步要大力支持期货风险管理公司发挥服务中小企业的特色和优势,在规范的基础上支持优质公司加快发展,加快形成一批场内外、期现货联合运作的具有竞争力的公司。

  近期国务院办公厅发布《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》也明确指出,要推动期货公司为中小企业提供风险管理服务,助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。这既是对期货市场和期货公司服务中小企业功能作用的积极肯定,也为将来期货风险管理公司发展提供了重要遵循。

  此外,《办法》设置阶梯式过渡期安排。风险管理公司风控指标不符合规定标准的,给予24个月的过渡期,自《办法》施行后第13个月,风险管理公司各项风控指标达到规定标准的比例应不低于80%。

  中期协有关部门负责人表示, 风险管理公司作为期货公司的控股子公司,其业务具有金融属性,应实行金融机构通行的净资本监管制度,以实现资本实力与业务风险的合理匹配。在衡量业务风险时,以风险敞口为计量基础,鼓励风控能力强的公司有序发展。

  该人士还强调,风控是一项系统性工作,期货公司作为风险管理公司的母子公司,应尽职履责强化对风险管理公司的管控职责,督促风险管理公司规范健康发展。同时风险管理公司应当持续符合风控指标的相关要求,按规定编制和报送指标报表。