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风险管理

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风险管理

  • 1、大豆期货看涨期权的Delta为0.7,这意味着()
  • A、大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.7X
  • B、大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.7X
  • C、大豆价格增加小量X,期权价格增加0.7X
  • D、大豆价格增加小量X,期权价格减少0.7X
 
  • 2、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是()
  • A、Delta
  • B、Gamma
  • C、Theta
  • D、Vega
  • 3、Delta的值的可能范围在()之间
  • A、0到1
  • B、-1到1
  • C、-1到0
  • D、-2到2
 
  • 4、当投资组合中所有头寸的Delta值为()时,我们称之为Delta中性
  • A、-1
  • B、0
  • C、1
  • D、0.5
  • 5、Gamma是衡量Delta相对标的物价格价格变动的敏感指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
  • A、一阶
  • B、二阶
  • C、三阶
  • D、四阶
  • 6、()是用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度,是时间经过的风险度量指标。
  • A、Delta
  • B、Gamma
  • C、Theta
  • D、Vega
  • 7、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
  • A、Delta
  • B、Gamma
  • C、Rho
  • D、Vega
  • 8、()用来衡量期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。
  • A、Delta
  • B、Gamma
  • C、Rho
  • D、Vega
 
  • 9、卖方收取的权利金()当作保证金使用。
  • A、可以
  • B、不可以
  • C、盘中不可以,盘后可以
  • D、盘后不可以,盘中可以
  • 10、期货和期权的合约的限仓是()
  • A、合并的
  • B、非合并的
  • C、非交割月合并,交割月不合并
  • D、交割月合并,非交割月不合并
 
  • 11、下列哪项制度不是期权实行的风险管理制度?()
  • A、涨跌停板制度
  • B、强减制度
  • C、大户报告制度
  • D、持仓限额制度
  • 12、某投资者买进一份看涨期权的同时卖出一份相同标的资产、相同行权价格的看跌期权,这实际上相当于投资者在期货市场上()
  • A、做多
  • B、做空
  • C、对冲
  • D、套利
  • 13、交易所限仓为1000手,如果交易者资金充足,原有950手期货买持仓,如果申请300手看涨期权的行权,最后将有()手期权行权成功。
  • A、0
  • B、50
  • C、300
  • D、100
  • 14、下列关于期权希腊字母说法正确的是()
  • A、当购买平值期权时,Theta为正值
  • B、实值期权的Gamma值最大
  • C、深度实值的看跌期权Delta趋于1
  • D、深度虚值的看涨期权Delta趋于0
 
  • 15、一个买入看跌期权可以由下列哪种组合合成()?
  • A、期货多头+看跌多头
  • B、期货空头+看涨多头
  • C、期货空头+看跌空头
  • D、期货多头+看涨空头
  • 16、一个看涨期权的delta为0.7,下面哪种策略可以使100手看涨期权空头变成delta中性()
  • A、买入70手期货
  • B、买入100手看涨期权
  • C、买入100手期货
  • D、买入70手看涨期权
  • 17、在看涨期权未到期前,实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是()
  • A、实值期权的Delta> 虚值期权的Delta>平值期权的Delta
  • B、虚值期权的Delta> 平值期权的Delta>实值期权的Delta
  • C、实值期权的Delta> 平值期权的Delta>虚值期权的Delta
  • D、实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta
  • 18、下列关于期权风险指标Delta说法不正确的是()
  • A、投机者可以使用Delta来识别对标的物价格变化反应最强烈的期权
  • B、套保者可以利用Delta来计算对冲标的物所需要的期权合约的数量
  • C、期权距离到期日的时间越近,实值期权和虚值期权的Delta值差距越小
  • D、Delta值可以看作期权到期时变为实值期权的概率
 
  • 19、下列关于Gamma值说法不正确的为()
  • A、Gamma代表了Delta对标的物价格变化的敏感度
  • B、期权处于平值状态是,Gamma最小
  • C、看涨期权多头的Gamma值为正
  • D、期货没有Gamma风险
  • 20、下列关于Vega值说法不正确的是()
  • A、欧式期权和美式期权的Vega值均为正值
  • B、波动率的变化方向与期权价格的变化方向相同
  • C、期货头寸的Vega值为1
  • D、期权头寸可以改变组合中的Vega值
 
  • 参考答案:
  • 1-5:AABBB 6-10:CCDAB 11-15:BABDB 16-20:ACCBC